Нейрокомпьютинг и его применения в экономике и бизнесе



             

Выбор функционала ошибки


Для обучения нейросети недостаточно сформировать обучающие наборы входов-выходов. Необходимо также определить ошибку предсказаний сети. Среднеквадратичная ошибка, используемая по умолчанию в большинстве нейросетевых приложений, не имеет большого "финансового смысла" для рыночных рядов. Поэтому в отдельном разделе мы рассмотрим специфичные для финансовых временных рядов функции ошибки и покажем их связь с возможной нормой прибыли.

Например, для выбора рыночной позиции надежное определение знака изменения курса более важно, чем понижение среднеквадратичного отклонения. Хотя эти показатели и связаны между собой, сети оптимизированные по одному из них будут давать худшие предсказания другого. Выбор адекватной функции ошибки, как мы покажем далее в этой лекции, должен опираться на некую идеальную стратегию и диктоваться, например, максимизацией прибыли (или минимизацией возможных убытков).




Содержание  Назад  Вперед